[Boekrecensie] Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Paul Glasserman) Boeksamenvatting.

Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Paul Glasserman)

- Amazon Netherlands Store: https://www.amazon.nl/dp/0387004513?tag=9natreedutch-21
- Amazon Belgium Store: https://www.amazon.com.be/dp/0387004513?tag=9natreebelgium-21
- Amazon Worldwide Store: https://global.buys.trade/Monte-Carlo-Methods-in-Financial-Engineering-Paul-Glasserman.html

- Apple Books: https://books.apple.com/us/audiobook/strange-mysteries-unabridged/id977285772?itsct=books_box_link&itscg=30200&ls=1&at=1001l3bAw&ct=9natree

- eBay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Monte+Carlo+Methods+in+Financial+Engineering+Paul+Glasserman+&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5339060787&customid=9natree&toolid=10001&mkevt=1
- Lees meer: https://dutch.9natree.com/read/0387004513/

#MonteCarlosimulatie #variancereduction #quasiMonteCarlo #Amerikaanseopties #stochastischecalculus #MonteCarloMethodsinFinancialEngineering

Monte Carlo Methods in Financial Engineering van Paul Glasserman is een gespecialiseerd handboek over het gebruik van simulatie in de financiële wiskunde. Het boek hoort thuis in de wereld van financiële engineering en richt zich op de vraag hoe Monte Carlo methoden praktisch kunnen worden ingezet voor prijsbepaling van derivaten, modelontwikkeling en risicometing. In plaats van alleen theorie te geven, gebruikt het simuleren als een manier om kernideeën uit de continuetijdmodellen in de finance helder uit te leggen. Daardoor is het relevant voor wie wil begrijpen hoe moderne kwantitatieve financiële systemen werken, van eenvoudige prijsvorming tot complexere toepassingen zoals Amerikaanse opties en portefeuillerisico. De opbouw is zorgvuldig gekozen, eerst de fundamenten, daarna methoden om simulaties efficiënter en nauwkeuriger te maken, en vervolgens speciale toepassingen in sensiviteit, risico en kredietanalyse.